Author Topic: Como ter uma qualidade de modelagem de 99%
Como ter uma qualidade de modelagem de 99%
Aqui está um guia suposto para permitir que você alcance a qualidade de modelagem de 99%.
De momento, é apenas um mito. Até agora, nunca vimos uma qualidade de modelagem de 99%.
Por que backtest com qualidade de modelagem de 99%?
Porque é muito mais preciso do que o amplamente utilizado 90% abordagem de qualidade de modelagem que usa dados de 1M ea opção de interpolação de testador de estratégia MT4 fractal.
É, infelizmente, bastante fácil criar EAs que inadvertidamente explorar o algoritmo de interpolação fractal para gerar lucros grosseiramente irrealista em backtests. Eles são tipicamente scalpers que fecham grande número de comércios com menos de 20 pips de lucro ou perda. A maioria executa muito pior, ou não são rentáveis em tudo, em negociação ao vivo.
Muitos EAs comerciais são vendidos com base nestes backtests de modelagem de 90%, e os fóruns de forex estão repletos de comentários decepcionados de pessoas que não viram os mesmos resultados quando testando ou negociando ao vivo.
Como a maioria dos usuários de MT4 sabe que algo está seriamente errado com 90% de qualidade de modelagem, uma enorme quantidade de energia vai para testes de teste avançados que nunca foram destinados a serem rentáveis. O teste direto geralmente é ainda uma etapa final necessária antes de cometer um EA para negociação ao vivo, mas é minha esperança que, ao descrever esse método, os comerciantes serão capazes de se concentrar mais produtivamente em estratégias verdadeiramente rentáveis.
Como obter qualidade de modelagem de 99% no testador de estratégia MT4
Obter dados de carrapatos
Registro de dados de registro
A melhor qualidade carrapato dados vem de seus corretores servidor ao vivo, mas infelizmente a maioria dos corretores não fornecê-lo. A razão pela qual você precisa disso é que cada corretor tem feeds de dados diferentes e aplica filtragem de carrapatos diferentes.
Este logging EA irá gravar carrapatos contra qualquer par de moedas que você anexá-lo. O tempo não importa. Lightpatch / forex / mt_yahoo / TickLoggerForFXT. mq4
Armazena arquivos de log em experts \ files \ AAABBB_yyymmdd_ticks. csv, onde AAABBB é o par de moedas que você está registrando e yyyymmdd é a data que você iniciou.
Ao longo do tempo, você receberá um número de arquivos de registro de carrapatos com datas diferentes. Eles podem ser mesclados em um arquivo usando um comando DOS do Windows XP como este:
Copie AAABBB_yyyymmdd_ticks. csv + AAABBB_yyyymmdd_ticks. csv + AAABBB_yyyymmdd_ticks. csv AAABBB_ticks. csv
Note que se você é sério sobre registrar carrapatos (e mais importante, negociação ao vivo), então você precisa agendar atualizações do Windows para apenas no fim de semana.
Você quer backtest usando dados tick agora, mas você não tem dados?
Uma alternativa menos precisa é obter dados de ticks de um fornecedor, mas a vantagem é que existe um grande registro histórico existente.
Aqui está uma fonte gratuita de dados de carrapatos ratedata. gaincapital /. A qualidade pode ser suspeita.
Este script converterá os arquivos Gain em formato FXT
Lightpatch / forex / mt_yahoo / GainTicks2fxt. mq4
Solte-o no período de tempo do gráfico que você deseja que o arquivo FXT seja gerado, em seguida, copie o arquivo AAABBBnn_0.fxt de experts \ files para tester \ history
Aqui você pode pagar por dados tick: disktrading. Presumivelmente, isso seria boa qualidade mas eu havent tentou-los.
Convertendo dados de carrapato no formato de arquivo de histórico FXT do testador de estratégia
Armazene este conversor Metaquotes (simple_csv2fxt. mq4) em experts \ scripts e compile: codebase. mql4 / 516. Exige que este arquivo de cabeçalho (FXTheader. mqh) seja armazenado em especialistas \ include: codebase. mql4 / 515
Você receberá um 8220; Função ReadAndCheckHeader não é referenced8221; Aviso, que pode ser ignorado porque a função existe no arquivo de cabeçalho, mas não é usado.
Para executar o script, abra primeiro o gráfico para o período de tempo eo par de moedas que você deseja testar. Em seguida, solte o script no gráfico e digite um nome de arquivo dos carrapatos registrados. Isso será parecido com AAABBB_yyymmdd_ticks. csv. O script produz um nome de arquivo como AAABBB30_0.fxt em experts \ files, The 30 is for 30M timeframe, eo 0 is for tick level. Esse arquivo precisa ser movido para testador \ history. Copie o arquivo existente se estiver lá.
Executando o backtest em carrapatos reais
Selecione um par de moedas e um período para o qual você gerou um FXTfile, desmarque 8220; recalculate8221; E observar os resultados. Da mesma forma para otimização. O relatório deve mostrar uma precisão de modelagem de 99%.
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